Este trabajo se enfoca en investigar la relación dinámica de correlación cruzada entre el sentimiento en línea y los rendimientos de los principales mercados bursátiles globales basados en el método MF-DCCA. Utilizamos la Felicidad Diaria (DHS), un índice derivado de publicaciones en Twitter a través de análisis textual como un proxy del sentimiento en línea. Al dividir los mercados financieros globales en desarrollados y en desarrollo, podemos probar la relación heterogénea entre el rendimiento del mercado de valores y el sentimiento en diferentes niveles de desarrollo económico. Los resultados empíricos muestran que existe una relación de correlación cruzada de ley de potencia entre el mercado financiero y el sentimiento en línea en algunos países desarrollados y en todos los países en desarrollo, y la relación es más estable en los países en desarrollo. Además, aplicamos un análisis de ventana móvil para capturar las características de evolución dinámica y encontramos que la relación tiene una fuerte consistencia a lo largo del tiempo. Nuestro trabajo proporciona una perspectiva mucho más detallada para probar la relación entre el sent